Back Vektorautoregressive Modelle German Vector autoregression English اتورگرسیو برداری Persian Vecteur autorégressif French Modello autoregressivo vettoriale Italian 벡터자기회귀모형 Korean Векторная авторегрессия Russian Vektör otoregresyon Turkish Векторна авторегресія Ukrainian 向量自回归模型 Chinese
Model wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression) – model ekonometryczny. Zaproponowany przez Christophera Simsa w 1980 r. jako alternatywa wobec krytykowanej wówczas metodologii opracowanej przez Fundację Cowlesa. Podstawowe cechy modeli wektorowej autoregresji w kanonicznej formie to:
- wszystkie zmienne modelu są endogeniczne,
- nie występują sztuczne ograniczenia dotyczące liczby zmiennych występujących w pojedynczym równaniu (warunek wymiaru i rzędu),
- łatwość prognozowania,
- wysoki stopień niezależności od teorii (przez krytyków metodologia VAR określana była jako ateoretyczna makroekonomia).